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加藤 直人

三菱UFJ銀行 / 市場企画部市場エンジニアリング室東京
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加藤 直人

三菱UFJ銀行 / 市場企画部市場エンジニアリング室

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感染症の数理モデル/最適制御理論(学位のテーマ) ⇒ 北極圏の土壌炭素量シミュレーションモデル (半年) ⇒金融業界(13年) 「働く」とは「人の心を動かすこと」だと決めて生きています。

この先やってみたいこと

未来

働く場所に縛られず、世界中の人と関わりたい。 過去経験したモデルを他分野に適用してみたい。

三菱UFJ銀行の会社情報

三菱UFJ銀行10ヶ月

市場企画部市場エンジニアリング室現在

- 現在

取引先の倒産リスクを考慮した場合、通常の取引価格からリスク分を控除する必要がある。 このリスク量を計算するためのシステムの保守・エンハンス開発のプロジェクトマネージャー。

キラメックス株式会社の会社情報

キラメックス株式会社4年間

メンター現在

- 現在

・Pythonコース (Python、numpy,pandas,matplotlib,Scikit-learを使用して回帰・分類、RPA:Pyautogui、LLM、プロンプトエンジニアリング) ・データサイエンスコース (統計理論、一般化線形モデル、時系列分析seaborn, Statsmodels, pystan, 一部Scikit-learnを使用してRidge回帰)

SBI新生銀行6年間

グループ統合リスク管理部

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　リスク管理部マーケットリスクチーム ◆与信管理 ・PFEを用いた与信管理の高度化(VBA, NumeriX, Pythonを用いたシミュレーション、および日次モニタリング機能の拡張、レポートの自動作成)

シンプレクス株式会社の会社情報

シンプレクス株式会社5年間

ファイナンシャルエンジニア

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ファイナンシャルエンジニア・客先常駐にて要件定義・自社パッケージのサポート ・ファイナンシャルエンジニアにとして、大手証券会社に常駐 ・与信計算用のシミュレーション機能の実装(C++, java)

NumeriX Japan1年間

テクニカル プリセールス、クオンツサポート

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クオンツサポート ・取引先のクレジットリスクを調整するCVA計算エンジンのNumeriX社製品導入 ・与信額を求めるPFE(将来の取引の価値)計算エンジンの導入

株式会社エイファス2年間

クオンツテクノロジー本部

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2011年4月～2013年3月 エキゾチック・オプション プライシング・エンジン開発 ・バリアオプションの解析解導出、C#、 C++、VBAによる実装・テスト ・Vanna-Volga調整によるボラティリティ・スマイル考慮

独立行政法人 海洋研究開発機構6ヶ月

地球環境変動領域物質循環研究プログラム　陸域生態系研究チーム

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北極圏における土壌炭素動態予測に関する数理モデル開発 ・土壌炭素の動態を表す微分方程式モデル開発 ・アラスカ土壌に含まれる炭素量データとの適合テスト ・数値シミュレーション（Fortran, R）

横浜国立大学6年間

環境情報学府 環境リスクマネジメント専攻

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北海道・アジアの高緯度で流行しているヒトエキノコックス症のリスク管理。数理モデルを構築し、最適制御理論により、最適な駆虫剤散布タイミング・量を導出。セルオートマトンを用いた空間モデルにも取り組んだ。

言語

  • 英語 - ビジネス会話レベル
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