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株式会社Gaudiy / Economics Designer、ML Engineer
セルサイド→バイサイドの元クオンツ。2007年から14年間に渡りHFT、CTAアルゴ取引に従事(2008〜2011年NYでHFTの研究開発含む)、2020年からベンチャーのOLTAでMLエンジニアとしてモデル開発、2022年からブロックチェーンベンチャーのGaudiyでEconomics Designer。python、c#、TypeScript、sas、c++
- 金融 x Techを極める。 - 既存の金融システムをアップデートする。 - スマートコントラクトは必ず金融と交わるのでそこに向けて知識、人脈、ビジネス理解を進める。 - Gaudiyで生まれたプロトコルデザイナーという仕事を世に広める。
- 人間行動メカニズムに基づく組織開発、企画運営 - ゲーミフィケーション、レベルデザイン、AIアルゴリズムに関するプロダクト開発
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- クラウドファクタリングの与信モデルの開発 - モデル審査業務フローへの置き換えのウェブ開発 - ポートフォリオリスク管理システムの設計、開発 - 分析データ基盤設計、開発 - データドリブンマネジメント室の立ち上げ
2007〜2008年：大和証券 - プロップ部門にて香港先物（ハンセン、H株）を対象としたイベントドリブン型戦略の開発 2008〜2011年：Quantitative Trading Program
細田衛士研究室で計量経済学、ミクロ経済学、環境経済学を学ぶ。
大和証券、大和アセットマネジメント / Quant Trader / Quant Portfolio Manager
日本株ティックデータを使い『ファイナンス機械学習』（2019, Marcos Lopez De Prado）で紹介されたティックデータの分析手法（ティックバー、ボリュームバー、ドルバー）の追検証を行いその有効性を示した。
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